Forex Money Management La grande majorité des commerçants obsédés par le pourcentage de précision de leurs conseillers experts. Intuition fait ressembler que le plus souvent un commerçant gagne, plus les chances ou de faire un profit. Hélas, une telle approche ignore une variable critique. Le ratio gagnant-perte moyen joue un rôle tout aussi vital dans la détermination du résultat net. Je rencontre un grand nombre de seraient des scalpers. Négociation haute fréquence est incroyablement populaire, mais beaucoup de commerçants impliqués avec elle seulement le faire parce qu'il met des points faciles sur le conseil. Ils ne poursuivent pas une stratégie parce qu'ils ont une attente positive. En d'autres termes, ils jouent et ne négocient pas. L'une des raisons pour lesquelles j'aime tant le commerce, et pourquoi je n'aime généralement pas le jeu, c'est que vous êtes toujours en contrôle du gain potentiel et du ratio de distribution. Quand je joue au blackjack, je ne contrôle que le risque et le paiement. Je ne contrôle pas du tout le ratio du paiement. It8217s toujours 1: 1. Mes décisions dans le blackjack ne peuvent que améliorer de façon réaliste les chances de 50. Plus que probable, mon jeu de jeu diminuera les cotes inférieures à ce seuil. Prendre des décisions à plusieurs reprises aboutira massivement à une erreur humaine. C'est notre nature. Quand j'ouvre mon compte Forex, chaque métier commence un nouveau tour dans le jeu. La différence critique entre trading et blackjack est que je contrôle le ratio du paiement, plus je contrôle toujours le risque et la quantité du paiement. Le résultat net peut toujours se déplacer contre moi en raison de chance aléatoire. La principale distinction est que le résultat typique devrait changer en ma faveur avec un système de négociation algorithmique. Un de mes livres de trading préférés est Van Tharp8217s Trade Your Way à la liberté financière. We8217ll parlent de celui-ci prochainement it8217s l'article suivant sur la liste de lecture de Jon Rackley8217s. Un de mes aspects préférés du livre est son accent sur les stratégies de gestion de l'argent et les attentes commerciales. Le terme gestion de l'argent connote beaucoup de choses à beaucoup de gens. La phrase plus précise serait de le décrire comme une stratégie de dimensionnement de position. Lorsque vous entrez dans un métier, vous avez besoin de savoir: Qu'est-ce que la perte attendue en pourcentage du compte Quel est le gain attendu en pourcentage du compte Quel est le pourcentage de précision de mes opérations Répondre à ces questions conduit avec précision à la décision de comment Beaucoup de lots, de contrats ou d'actions à échanger. Contrôler la taille conduit à contrôler les résultats. Lorsque vous contrôlez les résultats, vous gagnez idéalement un profit pour vos efforts. Fixed fractional money management Notez que j'ai dit pourcentage du compte dans les éléments à puces et non la valeur en dollars du commerce. Penser en termes de dollars est plus facile à l'esprit. Les problèmes sont qu'il ignore les merveilleux avantages de la croissance exponentielle. Chaque conseiller financier sur terre vous avertit que l'intérêt composé, qui est une forme de croissance exponentielle, est la force la plus forte travaillant pour vous avec des investissements ou contre vous avec des dettes. En appliquant le même concept à la négociation, vous voulez mettre le pouvoir de la croissance composée de votre côté. La formule fractionnaire fixe est une façon laide de vous dire d'utiliser la croissance exponentielle dans votre stratégie commerciale. Disons, par exemple, que vous choisissez de risquer 1 du compte de négociation en fonction de la distance à la perte d'arrêt. Si vous avez un compte de trading de 10 000, c'est seulement 100 de risque. Dire que le commerce fonctionne et que vous avez fait 100. Le commerce suivant devrait risquer 101. Essayez de ne pas rouler vos yeux à celui-là. Risquer un dollar supplémentaire semble trivial et nit picky. Je vous assure que ce n'est pas le cas. I8217m vraiment pas sûr comment expliquer comment toutes ces petites différences s'ajoutent, mais ils le font. J'ai écrit une calculatrice de gestion de l'argent il ya quelques années qui a calculé comment la gestion de fractions fractionnaires affecte le rendement. Les petites choses vraiment ajouter. Avec une probabilité très faible de gagner et de cotes 50:50, les rendements étaient largement supérieurs lorsqu'on utilisait une approche fractionnaire fixe plutôt qu'une approche de lot fixe. Vous devez augmenter la taille de la position après les gagnants et diminuer la taille de la position après les perdants. La précision du pourcentage est moitié importante Si je vous ai payé 1 pour chaque victoire et que vous gagnez 99 du temps, si vous jouez à mon jeu Vous don8217t ont suffisamment d'informations pour prendre une décision encore. Vous devez savoir ce qui se passe quand vous perdez. Si vous perdez 100 ou plus sur le métier qui ne perd que 1 fois sur 100, vous ne devriez jamais jouer à mon jeu. Vous perdrez si vous jouez trop souvent. Et non, il n'y a rien de tel que jouer dix fois et s'arrêter. Vous avez le même risque de perdre sur le premier métier que sur le 100e. It8217s pas sûr de jouer à tous. La seule façon que vous devriez décider de jouer le jeu est si le paiement total est meilleur que même. Le résultat total des victoires est égal à 99 métiers 1trade 99. La seule perte doit être inférieure à 99 pour me donner le feu vert en jouant. Si je perds 80 fois et fais 99 sur les essais restants, alors je vais avoir un ratio de perte de gain moyen de 9980 1,24. Un système comme celui-là serait follement en ma faveur. Une précision de 60 victoires est beaucoup plus susceptible de se produire dans le monde du commerce. Let8217s dire que je fais 100 sur chaque commerce gagnant. Ma valeur gagnante totale est 60 métiers (sur 100) 100trade 6.000. La perte moyenne maximale que ce système pourrait tolérer est la suivante: La perte moyenne maximale que nous pouvons tolérer est de 6.000 40 métiers 150. Je devrais envisager de négocier ce système si la perte moyenne vient à 149 ou moins. Plus la perte moyenne est faible, plus le résultat net est grand. Formule Kelly pour Forex Trading Un problème que nous rencontrons avec les stratégies de gestion de l'argent est de choisir le pourcentage du compte à risque. La différence entre risquer 1 ou risquer 2 de l'équité du compte est simplement une de proportion. L'une des options offre soit un profil de risque-récompense adapté à l'opérateur ou il doesn8217t. Plus l'appétit pour le risque et la récompense, plus le nombre impliqué. La formule de Kelly supprime la proportionnalité de la question et adopte une approche différente: comment puis-je faire la plus grande somme totale d'argent au fil du temps en utilisant mes statistiques de négociation. Le but est de faire le montant maximum d'argent sans obtenir la marge appelée. La formule à utiliser est K W 8211 (1-W) R où: K pourcentage du capital à mettre dans un seul métier. W Historique pourcentage gagnant d'un système commercial. R Historique Moyenne du rapport WinLoss. L'approche est plus appropriée pour ceux qui négocient de petits comptes, peut-être ceux qui n'ont que quelques milliers de dollars, qu'ils veulent croître avec une agression maximale. Perdre quelques dollars est tout à fait désagréable (a été là, fait cela), mais it8217s pas financièrement dévastateur, que ce soit. It8217s important de garder à l'esprit que la formule de Kelly tente de pousser le système commercial à son maximum absolu sans busting. Sachant à quel point il est proche du bord de l'effondrement, il est extrêmement important que vous sous-estimer les bonnes hypothèses et surestimer les mauvaises. Abaisser le pourcentage de précision attendue de plusieurs points de pourcentage pour tenir compte des risques d'erreur. Réduisez le gain: ratio de sinistres pour la même raison. Le moyen le plus simple de réduire l'erreur et la possibilité d'agir trop agressivement est de s'assurer que vous avez calculé la précision de l'EA8217s pour cent et son ratio de perte de gain sur une taille d'échantillon suffisamment grande. Je considérerais 100 métiers comme le strict minimum absolu. 300-400 est suffisant. 1000 métiers permet un échantillon adéquat pour la plupart des conseillers experts et des robots commerciaux. Bien sûr, vous pouvez toujours prendre l'approche plus facile et simplement couper la suggestion de risque Kelly formule8217s dans la moitié. Il ajoute un peu de flair scientifique à la stratégie, tout en étant conscient du fait que nous sommes humains. Regarder une chute de compte près de zéro cassera le coeur même du commerçant le plus testé de bataille. It8217s impossible de cesser de se soucier de drawdown, que la formule de Kelly ignore totalement. Rimantas Petrauskas ditMoney Management et MT4 Inscrit Nov 2004 Status: Go PIP Racer. 37 Messages Bonjour tout (et mon premier post), je viens de commencer à utiliser MT4 et comme beaucoup des fonctionnalités que j'ai trouvé et tous les nombreux à venir. Je dois aussi avoir terminé la lecture de la gestion de l'argent de Diallist à forexfactoryshowthread. phpt3690 et je voudrais savoir si il est possible d'avoir une telle chose à l'intérieur MT4. Un avec le risque peut être changé. La raison pour cela sur MT4 afin que je puisse obtenir la valeur pip sur les croisements comme EURGBP puisque le graphique aurait le prix ASK à ce moment donné. Tout cela est possible et, si tel est le cas, quelqu'un capable de le faire. Merci à toute cette réponse Coll J'ai aussi pensé à la valeur d'avoir un indicateur, pas une EA, qui affiche les informations de Dials MM post. Une fenêtre indicatrice distincte qui montre tous les calculs de valeurs qu'il mentionne. J'avais l'intention de payer pour avoir un construit, mais si quelqu'un ici veut prendre sur la tâche, je pense que vous trouverez qu'il soit un indicateur très téléchargé .. Ce serait un indicateur très simple de code. Je citerais 30 euros pour cela. Par conséquent, je pourrais le faire gratuitement et le poster. Le seul inconvénient de faire le code gratuitement est que je ne peux pas promettre un calendrier. Les projets payés sont prioritaires. Cependant, celui-ci est si simple qu'il ne devrait donc pas y avoir de problème. J'ai écrit l'indicateur demandé. Vous pouvez le trouver sur mon site Web sur une page de téléchargement. En raison de la politique FF, je ne peux pas donner l'URL ici. Je trouve ça bien que vous vouliez payer pour cet indicateur. Je l'ai fait gratuitement, mais si vous pensez que vous souhaitez me compenser pour mon temps et soutenir d'autres choses gratuites sur mon site, vous pouvez utiliser le bouton de don Paypal sur le côté gauche de la même page où vous obtenez l'indicateur. J'ai donné 10 euros pour mon troisième. Merci. J'ai écrit l'indicateur demandé. Vous pouvez le trouver sur mon site Web sur une page de téléchargement. En raison de la politique FF, je ne peux pas donner l'URL ici. Je trouve ça bien que vous vouliez payer pour cet indicateur. Je l'ai fait gratuitement, mais si vous pensez que vous souhaitez me compenser pour mon temps et soutenir d'autres choses gratuites sur mon site, vous pouvez utiliser le bouton de don Paypal sur le côté gauche de la même page où vous obtenez l'indicateur. Salut aktur, pourriez-vous m'envoyer un pm qui indique votre url, Im disposé à faire un don en retour aussi. Je vous remercie.
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